기말고사(계량경제학)

(2021년 12월 21일)

학과:                 학년:              학번:                이름:

note:소수점 3자리까지 구하여 반올림하라 (예:3.445=3.45)

1. 5개 기업을 대상으로 매출액(Y : 억 원) 결정요인으로 홍보비 지출액(X2 : 억 원), 연구개발비(X3 : 억 원) 및 달러 환율(X4 : 달러)에 영향을 받는다는 다중회귀모형을 추정하여 다음과 같은 결과를 얻었다. “연구개발비(X3) 및 달러 환율((X4)은 매출액에 영향을 주지 않는다는 주장”의 진위를 판단하라. (단, 모든 통계적 검정은 5% 유의수준에서 하라) (총 15점)

2. 1번의 매출액 결정모형을 이용하여 홍보비 지출액이 3억 원, 연구개발비가 2억 원, 달러 환율이 4달러일 경우 매출액의 평균을 예측하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 개별예측의 95% 예측구간을 구하라. (단, 모든 통계적 유의성은 무시하라) (총 15점)

3. 성별-학력별 임금 격차의 존재여부를 살펴보기 위해 추정한 결과를 이용하여 물음에 답하라. 단, 임금은 월급여이며 단위는 백만 원이고, 상수항을 제외한 모든 변수의 통계적 유의성을 고려하라. (총 15점)

① 추정된 임금결정방정식을 써라(3점)

② 같은 연령과 같은 학력 수준에서 남자는 여자보다 (       )원 더 많은 월급여를 받는다.(3점)

③ .대졸자는 고졸자에 비해 같은 성별구분과 같은 연령조건 하에서 (       )원 더 많은 월급여를 받는다.(3점)

④ 남자 대졸자는 여자 중졸자에 비해 같은 연령조건 하에서 (     )원의 더 많은 월급여를 받는다.(3점)

⑤ 학력과 성별에 관계없이 1년에 (       )원의 임금이 증가한다.(3점)

변수 : age(연령), 성별을 나타내는 가변수인 gender는 1이면 남자 0이면 여자, 학력을 나타내는 가변수인 경우 중졸인 경우 (high=0, college=0), 고졸인 경우 (high=1, college=0), 대졸인 경우 (high=0, college=1)를 각각 나타냄

변수 : age(연령), 성별을 나타내는 가변수인 gender는 1이면 남자 0이면 여자, 학력을 나타내는 가변수인 college는 1이면 대졸, 0이면 대졸 이하(즉, 중졸 또는 고졸)를 각각 나타냄

4.1995년 1/4분기부터 2001년 1/4분기까지 한국의 GDP와 총소비(consume) 자료로 소비함수를 추정하여 다음의 결과를 얻었다. BLUE를 충족시키는 한계소비성향을 구하고 그 이유를 설명하라. (단, 모든 통계적 검정은 5% 유의수준에서 하라) (총 15점)

> ols.res<-lm(consume~gdp)

> res<-resid(ols.res)

> res.t<-ts(res)

> lres.t<-ts(append(res.t[1:24], 0, after=0))

> n<-length(res)

> lres.t<-ts(append(res.t[1:24], 0, after=0))

> (res.aux<-lm(res.t~gdp+lres.t))

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)  4.041e+02  4.770e+03   0.085   0.9332

gdp         -4.151e-03  4.515e-02  -0.092   0.9276

lres.t       3.641e-01  2.055e-01   1.772   0.0903 .

---------------------------------------------------

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1958 on 22 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.1249,	Adjusted R-squared:  0.04532

F-statistic:  1.57 on 2 and 22 DF,  p-value: 0.2305

5. 1997년 1/4분기부터 1993년 2/4분기까지 한국의 총통화(m2), 국민총생산(gnp), 물가(def)의 자료를 이용하여 화폐수요함수를 다음과 같은 결과를 얻었다. BLUE를 충족시키는 추정방정식을 쓰고 그 이유를 설명하라. (단, 모든 통계적 검정은 5% 유의수준에서 하라) (총 20점)

> ols.res<-lm(m2~gnp+def) > res<-resid(ols.res) > res.t<-ts(res) > n<-length(res) > res.t.sq<-res.t^2 > gnp.sq<-gnp^2 > def.sq<-def^2 >(res.aux<-lm(res.t.sq~gnp+def+gnp.sq+def.sq+gnp*def))	(답은 여기에 작성하세요)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)  2.497e+08  7.229e+07   3.454  0.00102 **

gnp          4.800e+03  9.612e+03   0.499  0.61934

def         -6.387e+06  2.365e+06  -2.701  0.00897 **

gnp.sq      -6.177e-01  4.774e-01  -1.294  0.20067

def.sq       1.443e+04  3.746e+04   0.385  0.70139

gnp:def      2.116e+02  2.544e+02   0.832  0.40891

------------------------------------------------------------

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 72540000 on 60 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.2978,	Adjusted R-squared:  0.2393

F-statistic: 5.089 on 5 and 60 DF,  p-value: 0.0005917

nm2<-m2/sqrt(gnp)

nc<-1/sqrt(gnp)

ngnp<-sqrt(gnp)

ndef<-def/sqrt(gnp)

6. 2015년 3/4분기부터 2021년 4/4분기까지 한국의 GDP와 총소비(consume) 자료를 이용하여 소비함수를 시차가 3인 시차분포모형으로 추정하고자 한다. 아래의 추정결과를 이용하여 물음에 답하라. 정부가 추경으로 재난지원금을 집행하여 t기인 2021년 4/4분기에 국민소득이 20조원 증가될 경우 2022년 상반기 동안 소비는 얼마나 변하겠는가? (단, 통계적 유의성은 무시하라) (총 20점)

> cons<-sample1.ts[,1]

> gdp<-sample1.ts[,2]

> lcons1<-cons[1:24]

> lgdp1<-gdp[1:24]

> fm.res <- ivreg(cons[2:25] ~ lcons1+gdp[2:25] | lcons1+lgdp1)

> summary(fm.res)

Call:

ivreg(formula = cons[2:25] ~ lcons1 + gdp[2:25] | lcons1 + lgdp1)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.992e+04  7.180e+03   2.774   0.0114 *

lcons1      3.470e-01  2.105e-01   1.649   0.1141

gdp[2:25]   2.168e-01  1.028e-01   2.110   0.0471 *

----------------------------------------------

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 2144 on 21 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.7252,	Adjusted R-squared: 0.699

Wald test: 24.15 on 2 and 21 DF,  p-value: 3.599e-06