4.1 시차분포 모형

가정 : 현재 물가수준은 모형내 설명변수들의 과거값에 영향을 받는다

모형 :

• CPIt = α1+β0M2t+β1M2t-1+β2M2t-2+β3M2t-3+β4M2t-4+Ut

• CPIt = α2+β0MPt+β1MPt-1+β2MPt-2+β3MPt-3+β4MPt-4+Ut

• CPIt = α3+β0PPIt+β1PPIt-1+β2PPIt-2+β3PPIt-3+β4PPIt-4+Ut

• 다중공선성 문제때문에 Koyck 추정법에 의해 각 모형을 AR모형으로 전환

• 일반화 최소 자승법 추정

  • 수단변수법 보다 일반화 최소자승법이 더 큰 통계적 유의 값을 나타냄.

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