°í±Þ°è·®°æÁ¦Çבּ¸(°ÀdzëÆ®,code)
Á¦1° ½Ã°è¿ºÐ¼® °³¿ä
lec1-1.R ÆÄÀÏ(ºÒ±ÔÄ¢¼ººÐ)
lec1-2.R ÆÄÀÏ(°èÀý¼ººÐ)
lec1-3.R ÆÄÀÏ(Ãß¼¼¼ººÐ)
lec1-4.R ÆÄÀÏ(Ãß¼¼°¡ º¯ÇÏ´Â ½Ã°è¿)
Á¦2° ½Ã°è¿µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®
lec2-1.R ÆÄÀÏ(¹é»öÀâÀ½°úÁ¤)
lec2-2.R ÆÄÀÏ(ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
lec2-3.R ÆÄÀÏ(AR(1)°úÁ¤)
lec2-4.R ÆÄÀÏ(AR(2)°úÁ¤)
lec2-5.R ÆÄÀÏ(MA(1) ¹× MA(2)°úÁ¤)
lec2-6.R ÆÄÀÏ(ARMA(1,1)°úÁ¤)
lec2-7.RÆÄÀÏ(ARIMA(1,1,1)°úÁ¤)
wn-all.R ÆÄÀÏ(¹é»öÀâÀ½°úÁ¤)
rw-all.R ÆÄÀÏ(ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
rw-1-all.R ÆÄÀÏ(ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
rw-2-all.R ÆÄÀÏ(ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
ar1-all.R ÆÄÀÏ(AR(1)°úÁ¤)
ar2-all.R ÆÄÀÏ(AR(2)°úÁ¤)
ma1-all.R ÆÄÀÏ(MA(1)°úÁ¤)
ma2-all.R ÆÄÀÏ(MA(2)°úÁ¤)
arma11-all.R ÆÄÀÏ(ARMA(1,1)°úÁ¤)
b4-wn-sim.py ÆÄÀÏ(¹é»öÀâÀ½°úÁ¤)
b4-rw-sim.py ÆÄÀÏ(ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
b4-rw-d-sim.py ÆÄÀÏ(Ãß¼¼ ¹× ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
b4-rw-d-d-sim.py ÆÄÀÏ(Ãß¼¼ ¹× Â÷ºÐ ÀÓÀǺ¸Çà°úÁ¤)
b4-ar1-sim.py ÆÄÀÏ(ÀÚ±âȸ±Í(1)°úÁ¤)
b4-ar1-sim-c.py(AR(1) with constant)
b4-ma1-sim.pyÆÄÀÏ(À̵¿Æò±Õ(1)°úÁ¤)
b4-arma11-sim.pyÆÄÀÏ(ÀÚ±âȸ±ÍÀ̵¿Æò±Õ(1,1)°úÁ¤)
b4-ar2-sim.py ÆÄÀÏ(AR(2)°úÁ¤)
b4-ma2-sim.py ÆÄÀÏ(MA(2)°úÁ¤)
b4-arma22-sim.py ÆÄÀÏ(ARMA(2,2)°úÁ¤)
b4-ch6-1.py ÆÄÀÏ(±³Â÷ ¹× ½ÃÂ÷»ó°ü°è¼ö)
Á¦3° ARMA¸ðÇü
lec3-1.R ÆÄÀÏ(AR¸ðÇüÀÇ ACF/PACF)
lec3-2.R ÆÄÀÏ(AR¸ðÇüÀÇ ÃßÁ¤)
lec3-3.R ÆÄÀÏ(MA¸ðÇüÀÇ ACF/PACF)
lec3-4.R ÆÄÀÏ(MA¸ðÇüÀÇ ÃßÁ¤)
lec3-5.R ÆÄÀÏ(ARMA¸ðÇüÀÇ ACF/PACF)
lec3-6.R ÆÄÀÏ(»ç·ÊºÐ¼®(ARMA(1,1))
b4-ar1-all.py ÆÄÀÏ(AR1¸ðÇüÀÇ ½Äº°-ÃßÁ¤-¿¹Ãø)
b4-ma1-all.py ÆÄÀÏ(MA1¸ðÇüÀÇ ½Äº°-ÃßÁ¤-¿¹Ãø)
b4-arma11-ex-2.py ÆÄÀÏ(»ç·ÊºÐ¼®(ARMA(1,1)ÀÇ ½Äº°-ÃßÁ¤-¿¹Ãø)
Á¦4° ºÒ¾ÈÁ¤ ¸ðÇü
lec4-1.R ÆÄÀÏ(random walk)
lec4-2.R ÆÄÀÏ(Ãæ°ÝÀÇ Áö¼Ó¼º)
lec4-3.R ÆÄÀÏ(Çѱ¹GDP °¡»óÄ¡ vs.½ÇÁ¦Ä¡)
lec4-4.R ÆÄÀÏ(ÀϽÃÀû Ãæ°Ý)
lec4-5.R ÆÄÀÏ(¿µ±¸Àû Ãæ°Ý)
lec4-6.R ÆÄÀÏ(°¡¼ºÈ¸±Í)
lec4-6.R ÆÄÀÏ(°¡¼ºÈ¸±Í)
lec4-6-1.R ÆÄÀÏ(DF Åë°è·® ½Ã¹Ä·¹À̼Ç)
lec4-7.R ÆÄÀÏ(°øÀûºÐ½Ã½ºÅÛ ½Ã¹Ä·¹À̼Ç)
lec4-8.R ÆÄÀÏ(´ÜÀ§±Ù ¹× °øÀûºÐ °ËÁ¤)
lec4-9.R ÆÄÀÏ(DF°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
lec4-10.R ÆÄÀÏ(PP°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
lec4-11.R ÆÄÀÏ(EG°øÀûºÐ°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
lec4-12.R ÆÄÀÏ(Johansen°øÀûºÐ°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
b4-shock-sim.py ÆÄÀÏ(Ãæ°ÝÀÇ Áö¼Ó¼º)
b4-GDP-sim.py ÆÄÀÏ(Çѱ¹GDP °¡»óÄ¡ vs.½ÇÁ¦Ä¡)
b4-spurious-sim.py ÆÄÀÏ(°¡¼ºÈ¸±Í)
b4-dfunit-sim.py ÆÄÀÏ (DF°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
b4-adfunit-sim.py ÆÄÀÏ(ADF°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
b4-cointsys-sim.py ÆÄÀÏ(°øÀûºÐ½Ã½ºÅÛ ½Ã¹Ä·¹À̼Ç)
b4-cointtest-EY.py ÆÄÀÏ(Engle-Yoo°øÀûºÐ°ËÁ¤: ½ÇÁõºÐ¼® »ç·Ê)
Á¦5° VAR¸ðÇü
lec5-1.R ÆÄÀÏ(½ÇÁõ»ç·ÊºÐ¼®:VAR(1))
lec5-2.R ÆÄÀÏ(½ÇÁõ»ç·ÊºÐ¼®:VAR(4))
b4-var-1.py ÆÄÀÏ(½ÇÁõ»ç·ÊºÐ¼®:VAR(1))
Á¦6° VEC¸ðÇü(R)
lec6-1.R ÆÄÀÏ(½ÇÁõºÐ¼®»ç·Ê: Engle&Yoo)
lec6-1-rev.R ÆÄÀÏ(½ÇÁõºÐ¼®»ç·Ê: Engle&Yoo ¹× Johansen)
lec6-1-check.R ÆÄÀÏ(½ÇÁõºÐ¼®»ç·Ê: VECM(1)°ú VAR(2))
lec6-2.R ÆÄÀÏ(½ÇÁõºÐ¼®»ç·Ê: Johansen)
Á¦6° VEC¸ðÇü(JMulti & Python)
b4-vecm-1-n.py ÆÄÀÏ(½ÇÁõºÐ¼®»ç·Ê: ATSE(p.95))
Á¦7° SVAR¸ðÇü(JMulti)
Á¦8° SVEC¸ðÇü(JMulti)
R-lec-1.pdf ÆÄÀÏ(R °³¿ä)
Py-lec-1.pdf ÆÄÀÏ(Python °³¿ä)
R-lec-2.pdf ÆÄÀÏ(R µ¥ÀÌÅÍ ´Ù·ç±â)
R-lec-3.pdf ÆÄÀÏ(R ±×¸² ±×¸®±â)
R-lec-4.pdf ÆÄÀÏ(ÀÌ·ÐÀû È®·üºÐÆ÷)
°±âÃáÀÇ È¨ÆäÀÌÁö·Î