고급계량경제학연구(강의노트,code)
제1강 시계열분석 개요
lec1-1.R 파일(불규칙성분)
lec1-2.R 파일(계절성분)
lec1-3.R 파일(추세성분)
lec1-4.R 파일(추세가 변하는 시계열)
제2강 시계열데이터 분석
lec2-1.R 파일(백색잡음과정)
lec2-2.R 파일(임의보행과정)
lec2-3.R 파일(AR(1)과정)
lec2-4.R 파일(AR(2)과정)
lec2-5.R 파일(MA(1) 및 MA(2)과정)
lec2-6.R 파일(ARMA(1,1)과정)
lec2-7.R파일(ARIMA(1,1,1)과정)
wn-all.R 파일(백색잡음과정)
rw-all.R 파일(임의보행과정)
rw-1-all.R 파일(임의보행과정)
rw-2-all.R 파일(임의보행과정)
ar1-all.R 파일(AR(1)과정)
ar2-all.R 파일(AR(2)과정)
ma1-all.R 파일(MA(1)과정)
ma2-all.R 파일(MA(2)과정)
arma11-all.R 파일(ARMA(1,1)과정)
b4-wn-sim.py 파일(백색잡음과정)
b4-rw-sim.py 파일(임의보행과정)
b4-rw-d-sim.py 파일(추세 및 임의보행과정)
b4-rw-d-d-sim.py 파일(추세 및 차분 임의보행과정)
b4-ar1-sim.py 파일(자기회귀(1)과정)
b4-ar1-sim-c.py(AR(1) with constant)
b4-ma1-sim.py파일(이동평균(1)과정)
b4-arma11-sim.py파일(자기회귀이동평균(1,1)과정)
b4-ar2-sim.py 파일(AR(2)과정)
b4-ma2-sim.py 파일(MA(2)과정)
b4-arma22-sim.py 파일(ARMA(2,2)과정)
b4-ch6-1.py 파일(교차 및 시차상관계수)
제3강 ARMA모형
lec3-1.R 파일(AR모형의 ACF/PACF)
lec3-2.R 파일(AR모형의 추정)
lec3-3.R 파일(MA모형의 ACF/PACF)
lec3-4.R 파일(MA모형의 추정)
lec3-5.R 파일(ARMA모형의 ACF/PACF)
lec3-6.R 파일(사례분석(ARMA(1,1))
b4-ar1-all.py 파일(AR1모형의 식별-추정-예측)
b4-ma1-all.py 파일(MA1모형의 식별-추정-예측)
b4-arma11-ex-2.py 파일(사례분석(ARMA(1,1)의 식별-추정-예측)
제4강 불안정 모형
lec4-1.R 파일(random walk)
lec4-2.R 파일(충격의 지속성)
lec4-3.R 파일(한국GDP 가상치 vs.실제치)
lec4-4.R 파일(일시적 충격)
lec4-5.R 파일(영구적 충격)
lec4-6.R 파일(가성회귀)
lec4-6.R 파일(가성회귀)
lec4-6-1.R 파일(DF 통계량 시뮬레이션)
lec4-7.R 파일(공적분시스템 시뮬레이션)
lec4-8.R 파일(단위근 및 공적분 검정)
lec4-9.R 파일(DF검정: 실증분석 사례)
lec4-10.R 파일(PP검정: 실증분석 사례)
lec4-11.R 파일(EG공적분검정: 실증분석 사례)
lec4-12.R 파일(Johansen공적분검정: 실증분석 사례)
b4-shock-sim.py 파일(충격의 지속성)
b4-GDP-sim.py 파일(한국GDP 가상치 vs.실제치)
b4-spurious-sim.py 파일(가성회귀)
b4-dfunit-sim.py 파일 (DF검정: 실증분석 사례)
b4-adfunit-sim.py 파일(ADF검정: 실증분석 사례)
b4-cointsys-sim.py 파일(공적분시스템 시뮬레이션)
b4-cointtest-EY.py 파일(Engle-Yoo공적분검정: 실증분석 사례)
제5강 VAR모형
lec5-1.R 파일(실증사례분석:VAR(1))
lec5-2.R 파일(실증사례분석:VAR(4))
b4-var-1.py 파일(실증사례분석:VAR(1))
제6강 VEC모형(R)
lec6-1.R 파일(실증분석사례: Engle&Yoo)
lec6-1-rev.R 파일(실증분석사례: Engle&Yoo 및 Johansen)
lec6-1-check.R 파일(실증분석사례: VECM(1)과 VAR(2))
lec6-2.R 파일(실증분석사례: Johansen)
제6강 VEC모형(JMulti & Python)
b4-vecm-1-n.py 파일(실증분석사례: ATSE(p.95))
제7강 SVAR모형(JMulti)
제8강 SVEC모형(JMulti)
R-lec-1.pdf 파일(R 개요)
Py-lec-1.pdf 파일(Python 개요)
R-lec-2.pdf 파일(R 데이터 다루기)
R-lec-3.pdf 파일(R 그림 그리기)
R-lec-4.pdf 파일(이론적 확률분포)
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