소비자 물가의 영향 요인
1. 서론
통화량
금리
환율
물가의 중요성
2. 모형설정
PPT 슬라이드
3. 통화량
2. 계량모형
3. 모형의 추정결과
2. 추정 결과
각각의 설명변수들에 대한 단일검정과 전체검정 [종속변수(CPI)가 독립변수(M2, R, E)의 영향을 받고 있는가? M2 :T-STAT 2.08292 , 유의수준(Signif) 0.03847523 R : T-STAT 2.11400 , 유의수준(Signif) 0.03570095 Et-1: T-STAT 5.14884 , 유의수준(Signif) 0.00000060 ※ 세 변수 모두 통계적으로 유의하다.
3. 가설검정
인과성검정
ⓑ 중립성검정 [각각의 독립변수들이 종속변수에 장기적으로 영향을 주는가?] ▲중립성이 있다는 의미는 다른 변수에 대한 그 변수의 장기적 영향이 없다는 것을 의미한다.
중립성검정
중립성검정 CPIt = C₁+Σαi CPIt-₁ + ΣβjM2t-₁+ ΣγlRt-₁+ ΣδhEt-₁+ Ut
② 가변수 [IMF이전과 IMF이후의 소비자물가는 차이가 있는가?] ▲ IMF 이전의 소비자물가와 IMF 이후의 소비자물가
가변수
Ⅴ. 요약 및 결론 1. 물가 변동은 생산, 소비, 저축, 투자 등 한 나라 모든 경제활동의 결과를 반영하는 것이기 때문에 경제동향을 분석하거나 경제정책을 수립하는 데 있어서 중요한 기초통계가 된다. 2. 통화량이 너무 많으면 이자율이 떨어져 저축이 위축되고 인플레이션이 일어난다. 반대로 돈이 지나치게 적으면 이자율이 상승하여 생산과 소비 등 경제 활동이 위축되어 경기의 후퇴를 가져온다. 3. 이자율이 상승하면 기업의 이자비용이 상승하여 제품원가 상승요인으로 작용함으로서 물가를 상승시킬 수가 있다.
이제까지 서론에서 살펴본 위의 세가지 내용을 시계열자료를 가지고 분석해 보았다. 분석의 결과를 요약해 보면, CPIt = C₁+Σαi CPIt-₁ + ΣβjM2t-₁+ ΣγlRt-₁+ ΣδhEt-₁+ Ut
이 결과로 통화량의 증가, 금리의 상승, 환율의 상승은 물가의 상승에 영향을 미친다. 시차분포모형을 응용한 인과성검정과 중립성검정에서, 각각의 설명변수들은 단기적으로는 영향을 주지 않지만, 장기적으로는 영향을 준다.
[IMF이전과 IMF이후의 소비자물가는 차이가 있는가?]를 알아보기위한 가변수 설정 모형에서,
지금까지 도와주신 여러분들께 감사드리며 발표를 마치겠습니다.
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